Docteur en statistique

Laboratoire de mathématiques de Besançon
Université Marie et Louis Pasteur

Jean-Armel Bra

Je suis Jean Armel Bra, docteur en statistique à l’Université Marie et Louis Pasteur. Mes travaux portent sur la théorie des séries temporelles, en particulier sur les modèles ARMA modulés par des chaînes de Markov cachées avec innovations dépendantes. Ma recherche vise à mieux comprendre et modéliser des données temporelles complexes.

Je suis actuellement Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche (ATER) en mathématiques à l’Université Marie et Louis Pasteur. J’assure des enseignements en mathématiques, probabilités, statistiques et apprentissage statistique, tout en poursuivant mes travaux de recherche sur les modèles de séries temporelles à changement de régime markovien avec innovations dépendantes.

Un CV plus détaillé est disponible ici.

Recherche

Mes domaines de recherche portent principalement sur la statistique des séries temporelles :

• Séries temporelles à changement de régime
  J’étudie des modèles de séries temporelles dont la dynamique est modulée par une chaîne de Markov cachée.
• Modèles ARMA faibles
  Je m’intéresse aux modèles autorégressifs et ARMA dans lesquels les innovations sont non corrélées, mais pas nécessairement indépendantes.
• Chaînes de Markov cachées
  Mes travaux utilisent les chaînes de Markov cachées pour modéliser des changements de régimes non observés dans des données temporelles complexes.
• Estimation statistique et inférence
  Je travaille sur la construction d’estimateurs, l’étude de leurs propriétés asymptotiques, l’identifiabilité des paramètres et l’estimation de la variance asymptotique.
• Diagnostic, sélection de modèles et prévision
  Je m’intéresse également aux tests d’adéquation, aux tests portmanteau adaptés aux erreurs faibles, au décodage des états cachés et à la prévision.
• Modèles GARCH fonctionnels
  Une partie de mes travaux porte sur les modèles fGARCH modulés par une chaîne de Markov cachée, dans le cadre des séries temporelles fonctionnelles.

Publications

Publications récentes (depuis 2025) et prépublications

➧ La liste complète de mes publications est disponible ici.

Enseignement

Depuis 2022, j’enseigne les mathématiques, les probabilités et les statistiques à l’Université Marie et Louis Pasteur, à différents niveaux allant de la Licence 1 au Master 2. Mes enseignements portent principalement sur les outils mathématiques, la statistique descriptive, la modélisation statistique, l’apprentissage statistique et la programmation scientifique en Python.

• Programmation scientifique en Python - TP et CM en Master 2
  Utilisation de numpy, matplotlib, pandas, simulation Monte Carlo, manipulation de fichiers CSV et visualisation de données.
• Chaînes de Markov et modélisation statistique - TP en Master 2
  Simulation de chaînes de Markov cachées, décodage des états cachés par l’algorithme de Viterbi et applications.
• Apprentissage statistique - TD en Master 2
  Régression, classification, validation croisée, régularisation et évaluation de modèles.
• Encadrement et accompagnement pédagogique Licence et Master
  Encadrement de projets, aide à la rédaction, étude bibliographique, préparation aux présentations et consolidation des acquis.
• Statistiques descriptives - TP et TD en Licence 2
  Statistiques univariées et bivariées, moyenne, médiane, variance, écart-type, quantiles et représentations graphiques.
• Outils mathématiques - Licence 1
  Analyse, algèbre, trigonométrie, intégration, nombres complexes, équations différentielles et fonctions de plusieurs variables.
• Liaison Lycée-Licence - Consolidation des acquis
  Remise à niveau en mathématiques, logique et raisonnement, calcul algébrique, étude de fonctions, équations différentielles linéaires et méthodes de travail.

Contact

Email professionnel : kjabra@univ-fcomte.fr

Email personnel : brajeanarmel7@gmail.com

Téléphone : (+33) 7 53 51 17 94

Adresse professionnelle :
Laboratoire de Mathématiques de Besançon
Université Marie et Louis Pasteur
16 route de Gray
25030 Besançon CEDEX, France

Bureau : 332 B